超便利な経済データサイト「FRED」でよく使うデータまとめ【備忘録】

みなさん、資産運用の方針を考える際にどのようなツールを使って分析していますか？僕は基本的には株価や金利の動きをInvesting.comからダウンロードしてきて、それをExcelに貼り付けて分析することが多いです。統計的に分析したり、積立て方をカスタムした計算をするにはEXCELが便利ですよね。

ただ、ご想像のとおりExcelでの分析は非常に面倒くさいです。データに加工が必要なければ、数あるWebツールからそのまま使いたいところ。

そんな僕がよく使うサイトがFRED（Federal Reserve Economic Data）です。これはセントルイス連邦準備銀行の研究チームが管理しているデータベースで、凄くたくさんの経済指標を引用することができます。米国の経済指標でこのサイトにないものは無いものは無いと言ってもいいくらいです。

例えば以下のようなグラフはFREDを使って書いています。リセッションのシグナルであるSahm Ruleをプロットしたものです。

このサイトの唯一の欠点は、プロットしたいデータの名称を正しく知っていないと、類似のデータがたくさんあること。いつもほしいデータがどれかわからないんですよね。

というわけで、僕がよく使うデータとその内容を備忘録としてまとめておこうと思います。半分は自分のためですw この記事がこれからFREDを使って分析などをされる方の参考になれば、それ以上にうれしいことはありません。

※使い方自体は簡単なので割愛

よく使うデータまとめ
結論：FREDは便利だからどんどん使っていこう

よく使うデータまとめ

早速以下にまとめておきます。

データコード	内容
SP500	S&P500指数
NASDAQ100	NASDAQ100指数
DJIA	ダウ平均指数
WILL5000INDFC	ウィルシャー5000（S&P500が2012年までしかないから）
CPIAUCSL	消費者物価指数CPI
CORESTICKM159SFRBATL	コアCPI
T5YIE	5年市場期待インフレ率
T10YIE	10年市場期待インフレ率
WALCL	FRB保有資産額
DGS10	米国長期金利（10年）
DGS2	米国短期金利（2年）
T10Y2Y	長短金利差
U2RATE	失業率
REAINTRATREARAT10Y	米国実質金利（10年）
SAHMREALTIME	Sahm Ruleリセッション指数
DFEDTAR	米国政策金利目標（2008年まで）
DFEDTARU	米国政策金利目標上限（2008年以降）
DFEDTARL	米国政策金利目標下限（2008年以降）

ぼくがよく使うのは主に上記のデータです。もし今後新たに使ったことあるデータは追記して充実させていく予定。ぜひご活用ください。

結論：FREDは便利だからどんどん使っていこう

こんなに便利なサイト、データベースが無料で使えるなんて素晴らしすぎます。グラフもかなりカスタムできるので、データに加工をしない限りはExcelの出番はないでしょう。

今後も僕はこのFREDをフル活用してYouTubeとブログを継続していく所存です。さあ分析しよう！

おまけ：資産運用おすすめ書籍

僕が実際に読んで「ほんとうに良い本だなぁ〜」としみじみ感じた名著をご紹介します。どれもめちゃくちゃ良い本ばかり。インデックス投資を始めたての方におすすめです。

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投資で一番大切な20の教え　賢い投資家になるための隠れた常識

日経BP 日本経済新聞出版

僕が最近読んで感銘を受けた本です。米国の著名投資家ハワード・マークス氏の著書で、彼の著書はなんとあのウォーレン・バフェットのお気に入りらしいw バークシャー・ハサウェイの株主総会でこの本を配ったというウワサも残っています。ハワード・マークス氏自体はインデックス投資にも一目を置くアクティブ投資家で、市場平均に勝つのは難しいと認めつつもどうすれば勝てるか？を色々とアドバイスしてくれる本です。

ファイナンス理論全史――儲けの法則と相場の本質

ダイヤモンド社

僕が一番好きな本。難しい数学的な知識を必要とせず、現代ポートフォリオ理論（≒ランダムウォーク理論）をかじれます。正直な感想を言うと全ての書いてることが興味深かったわけではありません。なので隅々まで読んだわけではないですが、理論のところはとてもわかりやすいのでおすすめです。これ読んでからWikpedia見たらだいぶ理解が進みました。

投資と金融がわかりたい人のためのファイナンス理論入門　プライシング・ポートフォリオ・リスク管理

ＣＣＣメディアハウス

上記の本に加えてもう少しファイナンスを詳しく知りたい方向けにおすすめです。CAPMの考え方やそれをもう一歩発展させた3ファクターモデルのことも理解できます。ほかにもプライシング理論やリスク管理などの基礎知識もこれで十分わかるかと。

日本経済新聞出版

インデックス投資の名著中の名著です。個人投資家にとっての投資は「ミスった者が負ける」敗者のゲームになった、というのがタイトルの由来。ここで言うミスとは、市場動向に動揺して売買してしまうことを指します。いいからインデックスホールドしとけ、という本。

インデックス投資は勝者のゲーム ──株式市場から利益を得る常識的方法

パンローリング株式会社

インデックス投資の父でありVanguard創業者のBogle氏の名著です。僕が最も尊敬する偉人でもあります。その先見性と残された功績には尊敬の念しかありません。内容はインデックス投資のベーシックな内容ですが、後半には債券との組み合わせ論などにも言及されています。全部が全部同意見というわけではありませんが、インデックス投資を志す者であれば必読書とも言ってよいかと。